El C.D. Costa del Voley nace en Mayo de 2007 como resultado de la unión de las dos entidades deportivas que hasta la fecha desarrollaban actividades relacionadas con el voleibol en Marbella y San Pedro Alcántara, el CD Voleibol Marbella y el ADJ San Pedro.
En el verano de 2008 y tras un año de grandes éxitos deportivos, los directivos y entrenadores de San Pedro deciden abandonar el Club y formar otra entidad. En ese momento se decide mantener el nombre ya que seguíamos contando con grupos en San Pedro Alcántara y estuvimos desarrollando las Escuelas Deportivas del Ayuntamiento de Estepona.
En la actualidad el CD Costa del Voley es un club con identidad propia en el que tienen cabida todos los deportistas que quieran unirse a nosotros.